Trois bots. Une seule mission.
Chacun gère une partie de la stratégie. Ensemble, ils s'adaptent à tous les marchés.
Macro Bot
60%Analyse les cycles macro — entrée bull renforcée, rally shorts filtrés en bear, allègement dans les extrêmes.
DCA Bot
10%Accumulation Bitcoin régulière et disciplinée. Maintient le portefeuille actif en toutes circonstances.
Funding Bot
30%Stratégie de carry neutre au marché. Génère des rendements que le BTC monte, baisse ou stagne.
Comment fonctionne la stratégie.
Cinq règles avant d'automatiser un portefeuille crypto
Clés API, capital, interventions manuelles, drawdowns et backtests : les principes à comprendre avant toute automatisation.
Couche 1 — Régime et confirmation bull renforcée
Le Macro Bot analyse en continu la tendance longue et le momentum pour classer le marché. Un passage en régime BULL ne suffit plus, à lui seul, à déclencher une entrée : une confirmation indépendante de force de marché doit aussi être présente. Cette barrière vise les bull traps créés quand une moyenne mobile descendante rejoint un BTC en range. Les paramètres exacts restent internes.
Couche 2 — De-risk par surextension
Quand le prix du BTC s'éloigne trop de sa tendance longue, le bot réduit progressivement l'exposition au lieu de rester pleinement investi dans une zone statistiquement fragile. Les seuils exacts restent internes : l'objectif public est simple à comprendre, alléger quand le marché devient excessif et préserver du capital pour les phases suivantes.
Couche 3 — Hedging dual-position (Early Bear v2.2)
Quand le prix chute significativement depuis un sommet, le bot ouvre une position SHORT de couverture en parallèle du LONG. Les sleeves progressifs limitent les pertes sans fermer la position principale. Cette couche est calibrée Phase 11 (mai 2026) pour une protection accrue en bear market.
Couche 4 — Rally shorts en bear market
En régime BEAR, le bot détecte les rallies échoués et les shorte avec un sleeve calibré, filtré par RSI, SMA200 et confirmation de chute. Cette couche génère du rendement même quand le marché baisse.
Comment fonctionne le DCA Bot.
Couche 1 — Accumulation adaptive selon le régime macro
Le DCA Bot ne se contente pas d'acheter à intervalles réguliers. Il adapte ses achats au régime macro détecté par le Macro Bot. En BULL stable, il accumule modérément. En TRANSITION ou BEAR, il accélère ses achats à mesure que le drawdown depuis le dernier sommet s'accentue. Une protection "ATH guard" empêche d'acheter au plus haut : le bot s'abstient si le prix est trop proche du dernier sommet, avec un seuil ajusté au régime (plus souple en BULL, plus strict en BEAR).
Couche 2 — Recyclage intelligent du capital
Quand les conditions de recyclage sont réunies, le bot ne revend pas mécaniquement tout le BTC DCA. Il regarde l'inventaire par tranches d'achat et n'autorise le recyclage que sur les tranches dont le prix d'achat est strictement inférieur au prix actuel. Les tranches non gagnantes restent en portefeuille. Cette règle permet de libérer du capital quand une partie de l'inventaire est gagnante, sans vendre volontairement une tranche à perte.
Couche 3 — Sécurité opérationnelle (crash-recovery)
Le DCA Bot intègre une machine à état de récupération après crash. Si un redémarrage anormal corrompt l'état interne (par exemple un coût d'acquisition incohérent avec les positions détenues), le bot détecte automatiquement l'anomalie, se met en mode protégé, refuse de trader et alerte immédiatement l'administrateur. Plutôt que de continuer à trader sur des données potentiellement faussées, il échoue bruyamment et préserve le capital du client. Cette logique est inspirée des patterns de robustesse du Macro Bot.
Comment fonctionne le Funding Bot.
Couche 1 — Stratégie delta-neutral
Le Funding Bot cherche à capter des écarts de taux de financement entre marchés spot et futures. Lorsqu'une position est ouverte, elle combine une jambe spot et une jambe futures de sens opposé afin de réduire l'exposition directionnelle au BTC. L'objectif n'est pas de parier sur la hausse ou la baisse du prix, mais de capter un flux de funding quand les conditions sont favorables.
Couche 2 — Signal interne et cycles filtrés
Le bot ne se déclenche pas sur chaque taux de funding positif. Il attend un signal interne suffisamment construit, puis surveille l'évolution du cycle. Si le contexte se retourne, il peut fermer une jambe avant l'autre et conserver temporairement l'exposition résiduelle selon des règles de sortie prévues. Ces règles sont expliquées aux clients dans les diagnostics, mais les sources et seuils internes restent propriétaires.
Couche 3 — Gestion du risque de liquidation
La jambe futures utilise un levier contrôlé et reste surveillée en continu : basis, marge, cohérence des positions et états runtime sont vérifiés par le moteur. La stratégie vise la neutralité, mais le risque de liquidation ou de déviation temporaire entre les jambes existe et doit être compris. C'est pourquoi le bot peut sortir, réduire ou conserver une jambe selon le scénario de risque.
Allocation fixe et complémentarité
Pourquoi 60/10/30 ?
L'allocation est statique par conception. En BEAR, le Macro Bot est déjà en cash — réallouer vers le DCA reviendrait à acheter du BTC en chute. Le Funding Bot génère du rendement indépendamment de la direction du marché. Le DCA maintient une exposition minimale constante. Chaque bot a un rôle précis, pas de chevauchement.
Méthodologie de validation
Train/test splits équilibrés contenant des phases BULL et BEAR. Pas de fenêtres OOS purement haussières qui biaiseraient les résultats. Frais réels (0,1%), slippage (0,02%), aucun look-ahead bias. Le profil est asymétrique par conception : peu de trades mais à fort potentiel.
Pourquoi pas de sorties mécaniques serrées ?
Le profil asymétrique de la stratégie exige de laisser respirer les positions. Le moteur utilise des sorties conditionnelles et des protections de risque adaptées à chaque bot, plutôt qu'un trailing stop générique qui couperait trop tôt les mouvements favorables. Les paramètres exacts restent internes.
⚠️ Tous les chiffres ci-dessus sont issus de backtests historiques du 15 mars 2018 au 27 juillet 2026, avec une base prudente retenue sur le moins favorable des 8 exchanges supportés. Le lending optionnel est exclu. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Le capital investi peut être perdu en partie ou en totalité.