Trois bots. Une seule mission.
Chaque bot joue un rôle distinct. Ensemble, ils couvrent les principaux régimes de marché.
Macro Bot
60%Pilote l'exposition principale selon le régime de marché, avec une entrée confirmée et des protections adaptatives.
DCA Bot
10%Accumule progressivement du Bitcoin et recycle uniquement les tranches bénéficiaires.
Bouclier adaptatif
30%Ajoute une exposition distincte en marché haussier et une protection plafonnée en marché baissier.
Comment fonctionne la stratégie.
Cinq règles avant d'automatiser un portefeuille crypto
Clés API, capital, interventions manuelles, drawdowns et backtests : les principes à comprendre avant toute automatisation.
Couche 1 — Régime et confirmation bull renforcée
Le Macro Bot analyse en continu la tendance longue et le momentum pour classer le marché. Un passage en régime BULL ne suffit plus, à lui seul, à déclencher une entrée : une confirmation indépendante de force de marché doit aussi être présente. Cette barrière vise les bull traps créés quand une moyenne mobile descendante rejoint un BTC en range. Les paramètres exacts restent internes.
Couche 2 — De-risk par surextension
Quand le prix du BTC s'éloigne trop de sa tendance longue, le bot réduit progressivement l'exposition au lieu de rester pleinement investi dans une zone statistiquement fragile. Les seuils exacts restent internes : l'objectif public est simple à comprendre, alléger quand le marché devient excessif et préserver du capital pour les phases suivantes.
Couche 3 — Réserve et hedge partiel
Après l'ouverture d'un long, 15% de la poche reste en stablecoin (USDT ou USDC selon la plateforme) pour financer une couverture futures isolée 3x plafonnée à 40% du long lorsque le drawdown est confirmé. En parallèle, la sortie protectrice suit le plus haut du cycle et se resserre par étapes avec les gains. La réserve appartient au bot concerné et n'utilise jamais le capital du DCA ni d'un autre bot.
Couche 4 — Rally shorts en bear market
En régime BEAR, le bot détecte les rallies échoués et les shorte avec un sleeve calibré, filtré par RSI, SMA200 et confirmation de chute. Cette couche génère du rendement même quand le marché baisse.
Comment fonctionne le DCA Bot.
Couche 1 — Accumulation adaptive selon le régime macro
Le DCA Bot ne se contente pas d'acheter à intervalles réguliers. Il adapte ses achats au régime macro détecté par le Macro Bot. En BULL stable, il accumule modérément. En TRANSITION ou BEAR, il accélère ses achats à mesure que le drawdown depuis le dernier sommet s'accentue. Une protection "ATH guard" empêche d'acheter au plus haut : le bot s'abstient si le prix est trop proche du dernier sommet, avec un seuil ajusté au régime (plus souple en BULL, plus strict en BEAR).
Couche 2 — Recyclage intelligent du capital
Quand les conditions de recyclage sont réunies, le bot ne revend pas mécaniquement tout le BTC DCA. Il regarde l'inventaire par tranches d'achat et n'autorise le recyclage que sur les tranches dont le prix d'achat est strictement inférieur au prix actuel. Les tranches non gagnantes restent en portefeuille. Cette règle permet de libérer du capital quand une partie de l'inventaire est gagnante, sans vendre volontairement une tranche à perte.
Couche 3 — Sécurité opérationnelle (crash-recovery)
Le DCA Bot intègre une machine à état de récupération après crash. Si un redémarrage anormal corrompt l'état interne (par exemple un coût d'acquisition incohérent avec les positions détenues), le bot détecte automatiquement l'anomalie, se met en mode protégé, refuse de trader et alerte immédiatement l'administrateur. Plutôt que de continuer à trader sur des données potentiellement faussées, il échoue bruyamment et préserve le capital du client. Cette logique est inspirée des patterns de robustesse du Macro Bot.
Comment fonctionne le Bouclier adaptatif.
Couche 1 — Extension BULL synchronisée
En régime BULL, le Bouclier n'entre que lorsque le long Macro est réellement ouvert. Il utilise sa propre poche de 30%, investit 85% et conserve 15% en réserve. Il applique indépendamment la même chaîne active que Macro : hedge isolé plafonné à 40%, sortie de sécurité, protection adaptative du plus haut de cycle et réduction progressive de l'exposition. Si le long Macro se ferme, le Bouclier clôture ses jambes avant toute nouvelle exposition. L'exposition et la comptabilité restent séparées.
Couche 2 — Protection BEAR adaptative
En BEAR, le bot analyse uniquement les clôtures quotidiennes terminées. Il peut rester en cash ou ouvrir une position vendeuse plafonnée, dimensionnée selon la tendance et la volatilité. Une couche de stress peut renforcer cette protection lors d'une baisse rapide confirmée. La décision n'est exécutée qu'au cycle suivant.
Couche 3 — Risque futures plafonné et surveillé
En BEAR, seule une fraction plafonnée de la poche Shield peut être exposée en futures. Le dimensionnement par volatilité réduit automatiquement la cible lorsque le marché devient plus instable. Le moteur surveille la marge, la cohérence des positions et les états runtime sur chaque exchange supporté. Ces protections réduisent le risque de liquidation sans pouvoir le supprimer.
Allocation fixe et complémentarité
Pourquoi 60/10/30 ?
La répartition est fixe uniquement au départ : 60% Macro, 10% DCA et 30% Bouclier. Chaque bot compose ensuite ses propres résultats nets. Le Macro porte le cycle principal, le DCA accumule par tranches et le Bouclier ajoute une participation BULL distincte ou une protection BEAR plafonnée.
Méthodologie de validation
Les décisions utilisent uniquement des données clôturées et sont exécutées à la période suivante. La publication prudente double les frais taker courants des exchanges et ajoute 0,06% de slippage aux changements d'exposition Shield. La période historique a servi au développement ; le suivi live constitue la validation prospective.
Pourquoi pas de sorties mécaniques serrées ?
Le profil asymétrique de la stratégie exige de laisser respirer les positions. Le moteur utilise des sorties conditionnelles et des protections de risque adaptées à chaque bot, plutôt qu'un trailing stop générique qui couperait trop tôt les mouvements favorables. Les paramètres exacts restent internes.
⚠️ Tous les chiffres ci-dessus sont issus de backtests historiques du 15 mars 2018 au 27 juillet 2026, avec une base prudente retenue sur le moins favorable des 8 exchanges supportés. Le lending optionnel est exclu. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Le capital investi peut être perdu en partie ou en totalité.